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译瑶Z · 2024年03月13日

VARp公式里的那个Ac是什么?

 12:11 (2X) 




1 个答案

pzqa39 · 2024年03月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


alpha= 波动*IC*score,其中波动是residual risk,score是从一个服从N(0,1)的标准正态分布里抽取出的随机数。

alpha是分位点,并且是正态分布下的分位点,说白了就是z值,只不过换了个名字,在组合var里把z写成了alpha。

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