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luojy · 2024年03月13日
14:13 (2X)
老师，这里我想确认下，portfolio convexity的计算也是可以直接乘以格子的权重然后直接相加对吗？然后这题的权重是直接给了，58.94%就是2年期对应的权重，41.06%就是10年期对应的权重？
pzqa31 · 2024年03月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
Portfolio duration与Portfolio convexity都可以加权平均算，这是简单高效的算法，但是有误差，如果要精确地算的话，需要把Portfolio当成一个大债券，Portfolio内部各期现金流就是这个大债券的现金流，然后通过Duration与Convexity的定义去算，不过这种计算量太大了。
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