如图1，橙色框出来的地方，yield curve strategy里既包含parallel的也包括non-parallel的情况。
如图2，在讲大框架的时候，老师提到了yield curve strategy关注的是前三个return, 其中第三个针对benchmark yields的，老师说关注的是interest rate的变化，也就是收益率曲线平行移动的变化。
有点矛盾，所以我想明确几个点：
1.yield curve strategy到底是否包含非平行移动的情况？
2.interest rate risk是只针对平行移动的情况吗？
3.yield curve risk是否等同于interest rate risk? 如果等同，那么yield curve risk是否也只关注平行移动的情况？如果不等同，那么yield curve risk是否也关注非平行移动的情况？
4.yield curve strategy到底是否关注5个return中的coupon income? 如果关注，是为什么？coupon income应该是期初就确定了的每期的收入，按道理不会受到yield curve变化的影响
问题比较多且细，麻烦老师，谢谢！
