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Caroleee · 2024年03月13日
07:10 (2X)
假设有garch(1,1)，代表第二天的volatility与今天的volatility有关，correlation很可能不是0，为什么比平方根法则下得出的结果小呢？
品职答疑小助手雍 · 2024年03月13日
同学你好，我也听了一下李老师的讲解。C的考虑角度不是从平方根法则scaling的结果去考虑的。
而是直接以1天的volatility比10天的volatility（长期数据相对平稳）不确定性更大，那么1天的波动性平方根法则放大之后会比10天的波动性更大来解释的。
