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luojy · 2024年03月11日
03:52 (1.5X)
"把Duration hedge住，就能保证利率变动幅度是相同的"这句话怎么理解？
pzqa31 · 2024年03月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
构建免疫最佳的状态就是要使得asset能和liability同步变化，保证asset能够cover liability,所以我们在免疫条件中要求Dasset=Dliability，也就是利率变动一次，可以保证资产负债同步变化。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
