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旅人祈愿 · 2017年02月26日
假设A股票和B股票的correlation为-1,他们的平均收益和权重都是50%,SD也相同,E(R)p=0.5*0.5+0.5*0.5=0.5,但实际上一个涨,另一个跌,那么E(R)p应该是0啊?
源_品职助教 · 2017年02月27日
这个命题好像有个悖论:如果 A,B的预期收益率都是50%,那么AB间的相关系数就不会是-1.因为如果满足他们相关系数是-1这个条件,那么当A的预期收益率是50%的时候,B的预期收益率应该是-50%(反向波动相同的幅度)。
旅人祈愿 · 2017年03月04日
卧槽,我当时大脑一定短路了