开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
旅人祈愿 · 2017年02月26日
假设A股票和B股票的correlation为-1，他们的平均收益和权重都是50%，SD也相同，E（R）p=0.5*0.5+0.5*0.5=0.5，但实际上一个涨，另一个跌，那么E（R）p应该是0啊？
源_品职助教 · 2017年02月27日
这个命题好像有个悖论：如果 A,B的预期收益率都是50%，那么AB间的相关系数就不会是-1.因为如果满足他们相关系数是-1这个条件，那么当A的预期收益率是50%的时候，B的预期收益率应该是-50%（反向波动相同的幅度）。
旅人祈愿 · 2017年03月04日
卧槽，我当时大脑一定短路了
