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Sofia nice · 2024年03月05日

为啥是最高的无差异曲线，不是还可以加杠杆吗。无差异曲线怎么区别高低？

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2015121801000077

问题如下：

With respect to capital market theory, an investor’s optimal portfolio is the combination of a risk-free asset and a risky asset with the highest:

选项：

A.

expected return.

B.

indifference curve.

C.

capital allocation line slope.

解释：

B  is correct.

Investors will have different optimal portfolios depending on their indifference curves. The optimal portfolio for each investor is the one with highest utility; that is, where the CAL is tangent to the individual investor’s highest possible indifference curve.

为啥是最高的无差异曲线，不是还可以加杠杆吗。无差异曲线怎么区别高低？

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4 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年08月16日

嗨，爱思考的PZer你好：


可以是一个人的。但人在一定时期的风险承受能力是一定的，所以比较的时候都是X组来比，切点是能到达的最高的无差异曲线了。比较的时候也不会X和Y同时安在一个人身上比，因为这明显是风险承受能力和风险厌恶程度不同的曲线。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

Kiko_品职助教 · 2024年07月29日

嗨，努力学习的PZer你好：


可以。一个人的无差异曲线是可以左右移动的。因为人在不同阶段可能风险承受能力和风险厌恶程度也会不同。比如刚毕业的阶段和事业黄金期的阶段肯定是不一样的。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

Kiko_品职助教 · 2024年03月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


如图，可以有很多高低不同的无差异曲线。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Sofia nice · 2024年08月15日

X组和Y组的无差异曲线，也可以是都属于一个人的把？另外如果是一个人的，X和Y相比，最终选的也是Y相切，是因为最高吧，比X切点高。

Kiko_品职助教 · 2024年03月06日

嗨，爱思考的PZer你好：


这道题不涉及到加杠杆。无差异曲线每个投资者有很多个，越高其满意程度越高。每个投资者都会选择其能达到的和满意度最高的组合，所以对于各个投资者都会选择自己最高的无差异线和cal相切的点。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

Sofia nice · 2024年07月28日

这里的无差异曲线是平行上下移动的。可以左右平移吗？比如一个人有多个切点？

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NO.PZ2015121801000077问题如下With respeto capitmarket theory, investor’s optimportfolio is the combination of a risk-free asset ana risky asset with the highest:A.expectereturn.B.infferencurve.C.capitallocation line slope.is correct.Investors will have fferent optimportfolios penng on their infferencurves. The optimportfolio for eainvestor is the one with highest utility; this, where the Cis tangent to the inviinvestor’s highest possible infferencurve.CAL和CML主要有什么不同呢，看完讲义有些模糊

2024-07-30 13:33 1 · 回答

NO.PZ2015121801000077 问题如下 With respeto capitmarket theory, investor’s optimportfolio is the combination of a risk-free asset ana risky asset with the highest: A.expectereturn. B.infferencurve. C.capitallocation line slope. is correct.Investors will have fferent optimportfolios penng on their infferencurves. The optimportfolio for eainvestor is the one with highest utility; this, where the Cis tangent to the inviinvestor’s highest possible infferencurve. 这里的无差异曲线是平行上下移动的。可以左右平移吗？比如一个人有多个切点？相同预期就是CML，那么CML切点这个点是代表无差异曲线都相同？那CML这条线和无差异曲线的不同切点是代表说明啥？

2024-07-28 17:30 1 · 回答

NO.PZ2015121801000077 问题如下 With respeto capitmarket theory, investor’s optimportfolio is the combination of a risk-free asset ana risky asset with the highest: A.expectereturn. B.infferencurve. C.capitallocation line slope. is correct.Investors will have fferent optimportfolios penng on their infferencurves. The optimportfolio for eainvestor is the one with highest utility; this, where the Cis tangent to the inviinvestor’s highest possible infferencurve. Q:unr Cor CML, 组合中的 risky asset，if line slope high 不是就意味着该风险资产夏普比率高么，单位风险报酬高我想着整个组合就是最优组合。请老师指教，谢谢！

2024-03-14 23:54 1 · 回答

NO.PZ2015121801000077问题如下With respeto capitmarket theory, investor’s optimportfolio is the combination of a risk-free asset ana risky asset with the highest:A.expectereturn.B.infferencurve.C.capitallocation line slope.is correct.Investors will have fferent optimportfolios penng on their infferencurves. The optimportfolio for eainvestor is the one with highest utility; this, where the Cis tangent to the inviinvestor’s highest possible infferencurve.涉及哪个知识点。。。

2023-09-16 14:31 1 · 回答