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wukefu · 2024年03月03日

portfolio duration 和portfolio key rate duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 11:03 (1.5X) 我想问一下，如果题目改成曲线平行移动，那么Bench mark的porfolio duration的计算结果也是5.175，只是计算的过程和计算portfolio key rate duration不一样。我们之间加权平均计算duration就可以对吧？




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pzqa31 · 2024年03月04日

嗨，努力学习的PZer你好：


是的，加权duration就是假设收益率曲线是平行移动的，Key rate duration/Partial PVBP可以衡量非平行移动。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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