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wukefu · 2024年03月03日

bull flatten的问题

 08:20 (1.5X) 题目中short一个5年的中期债券, 说中期的利率是上升的,而Bull flatten不是利率曲线是下降的,不存在中期利率上升啊,为什么讲义中说也有可能是bull flatten 的情况?




1 个答案

pzqa31 · 2024年03月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


是这样的,flattening只看长期和短期的情况,不看中期,至于这里中期为什么会有调仓的情况,可能是出于其他原因,比如卖掉中期债券腾挪头寸再去投资其他资产等等,具体什么原因咱们也不用管,只要记住涉及flattening只看长短期两端就行了。

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