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luojy · 2024年02月26日
26:37 (2X)
这里roll的大小是指绝对值的大小吗？比如说roll的绝对值越小（越接近0），就代表yield curve越平？
吴昊_品职助教 · 2024年02月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里不会出现负数，因为我们求的是PV。债券价格和利率是成反比的，利率越小，折出来的价格会越大；利率越大，折出来的价格越小。换句话说，如果是一条向上倾斜的利率曲线（最常见的情况），PV（5%）＜PV（3%）。
PV（5%）、PV（3%），这两个数值相差越大，yield curve不平；反之，两者相差越小，yield curve越平。
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