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Carolyne · 2024年02月26日
请问put call parity 是在任何时候都成立吗？这两个公式会不会有冲突？上面公式就是常规求call value的 下面的是parity
李坏_品职助教 · 2024年02月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
上面那个是call option的内在价值（intrinsic value），而期权的总价值（也就是期权费） = 内在价值 + 时间价值。
下面那个是put call parity，里面的c和p是期权的总价值。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
