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你涵妹 · 2024年02月25日
14:38 (1.3X)
第6点liquiditypremiun没想明白。如果10年期gov yield decline，但是govt agency不变。那这个spread不应该变小吗？
比如现在10年期govt yield是10， govt agentcy yield是2。 差值=8
如果 10年期现在是decline 变成9， 那差值不是7， 这coporate spread不就变小了吗？
源_品职助教 · 2024年02月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学这里搞反了。
是用govt agentcy yield减去govt yield
后者的信用最好，所以风险补偿小，前者的信用没有后者高，所以风险补偿大。
所以是前者是去后者。你把它记反了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
