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euphyeuphy · 2018年06月25日

关于第二部分讲义244页example5

  1. FRM I
example5是怎么算出来的，那个伽马表示的是什么？
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euphyeuphy · 2018年06月25日

不好意思，说的是quantitative analysis 那一章的244页

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年06月26日

同学你好，过程见上图，其中阿尔法、贝塔、伽马都是系数，只是约定俗成了而已。伽马代表长期方差水平对于预测的方差的影响系数

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