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水瓶公主 · 2024年02月21日

年度VAR到日VAR的计算

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


为什么不能先计算出年度的VAR，再转换日VAR。而是先计算收益和标准差的日数据，再计算日VAR。

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年02月22日

同学你好，因为var其实是包含了均值减X倍的标准差这两部分的。

均值的期限转换是直接除以天数，标准差则是除以天数的平方

所以var作为他俩的合体，没办法作为一个整体直接除以天数的平方进行转换。

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