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粗眉毛辣椒油 · 2024年02月21日
08:33 (1.5X)
品职答疑小助手雍 · 2024年02月23日
原组合和对冲工具的历史收益变动情况都是已知的了，只要算他们的回归结果就可以了。不需要再预计收益方向做选择。
还是根据我第一次回答里面的原因，所以回归的式子里对冲产品就是自变量X。
品职答疑小助手雍 · 2024年02月22日
同学你好，hedge ratio的含义就是一份原组合需要需要hedge ratio份的对冲产品进行对冲。所以hedge ratio其实等于的以原组合为因变量，对冲产品为自变量的beta。所以对冲产品的R是自变量X
粗眉毛辣椒油 · 2024年02月22日
原组合需要对冲，不应该是根据原组合的预计收益方向，选择对冲工具吗？为什么对冲产品为自变量呢？
