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Olivia Zhang · 2024年02月20日
如果u=1.1486, d=0.8706, p=0.5259 没错的话。Pu 应当等于2*(1-0.5259）/e^rfcxdelta t=0.9325？ （rfc=5%，delta t=1/3）
为什么答案给的Pu是1.051？
pzqa39 · 2024年02月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
对期货而言 p= (1-d)/(u-d)= (1-0.8706)/(1.1486-0.8706)= 0.4654
下降的概率1-p=0.5345
这个点对应价值 （2*0.5345 + 0）*e^（-5%x4/12）=1.0513
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
