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小权 · 2024年02月19日
关于potential causes这一部分，为什么说sampled portfolio have greater tracking error than fully replication. 当index中成分股比较多的时候，full replication的成本也会更高，而这个时候不就可以选择sampled portfolio吗。
笛子_品职助教 · 2024年02月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
sampled portfolio have greater tracking error than fully replication是有前提条件的。
前提条件是，index适合用full replication。也就是index里都是流动性好的大盘股。
同学可以结合上下文语境，看一下，是否有这个前提。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
