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Martinmm0305 · 2024年02月19日

Cu表达式

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

 08:51 (1.3X) 

这里是不是应该写成short call ，当St< X, Cu = -max(200-225，0)吗,不然按照题目里的max(0, 200-225) 应该是0


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年02月20日

同学你好，call本身的价值，当到期时St小于X时，call不会行权，价值为0，所以你写的公式是不对的。

题目那个式子也不对，股价up的时候应该是250，我反馈勘误下，应该是Cu=max(250-225，0)

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