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Horizon425 · 2024年02月16日
14:35 (1.5X)
这道题我如果算eurpoean put option，如图所示，答案是0.81，我是哪里算错了吗？
pzqa39 · 2024年02月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学并没有算错，这道题如果用二叉树来计算的话，答案确实是0.81。因为这个简易的二叉树得出的是个粗略的结果，所以与put call parity得到的结果是有一些偏差的。如果把二叉树衍生成无穷多期，就会得到BSM model，也就会和put call parity一致了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
