【急】固收 - Var

嗨，从没放弃的小努力你好：

Var是二级Portfolio的知识点。Var 代表一定概率下，一定时间内的最大亏损。

Var 有daily Var,Monthly Var。以daily Var举例：

5% daily Var=|μdaily-1.65σdaily|

1% daily Var=|μdaily-2.33σdaily|

16%daily Var=|μdaily-σdaily|

如果计算annual Var，σannual=250^1/2*σdaily,μannual=250*μdaily

如果计算monthly Var，σmonthly=21^1/2*σdaily,μmonthly=21*μdaily

咱们讲义上有一道例题，同学可以再去听一下，在tail risk这部分，考法基本上就是换个数字大同小异。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！