1) 我理解，IPS里要有risk objective 和return objecive, 为啥B不是return objective。2）B项解析的意思是，absolute risk 要同时包含risk和return？B项的意思是，95%的资产价值损失不能大于1 billion？选项B这句话怎么理解3）A项解析中那个imply没看懂。。4%和95%怎么来的？谢谢
品职助教_七七 · 2024年02月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
1）B选项描述的是VaR值，这是一个描述损失的指标，不是return；
2）VaR是一个绝对指标。在12个月里，95%的情况下，资产的损失会低于1,000,000；
3）C选项的数字和本题没有关系。tracking risk是一个标准差的概念，由于正态分布下95%的值都在均值附近1.96（≈2）倍标准差范围内，所以白哦准差等于2%就相当于95%的值在均值附近大约4%(实际上是2%*1.96)范围内。这个说明在本题里是多余的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！