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rikkisong72 · 2024年02月13日
算variance swap的时候折现分母是：（1+2.5%*6/12）
但是option strategy中算synthetic put把k和s折现的时候分母是：（1+4%)^175/365天
都是一年以内的，这个应该是怎么样呢？
pzqa31 · 2024年02月14日
嗨，爱思考的PZer你好：
是这样，，一般而言涉及到Libor的用单利计算，比如swap、FRA相关，单利折现的话用1+r*(t/360)。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
