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506623496 · 2024年02月13日
1.为什么CDS价格变动不考虑convexity，只考虑Duration?
2.为何只用Duration衡量，是只考虑平行移动？
pzqa31 · 2024年02月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的，这里都是忽略的，主要CDS这里其实类似信用债，关注的重点是信用风险的变化，而不是关注基准利率的变化。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
嗨，努力学习的PZer你好：
CDS这里是忽略了convexity的影响，只考虑duration。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
