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北匈奴人 · 2024年02月13日

其他的题,foreign currency都是指外币asset的return和volatility,为什么此题单单就指外币本身?

 04:47 (1.5X) 




1 个答案

pzqa31 · 2024年02月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


the contribution of foreign currency可以当成了一个名词直接记忆一下,它就代表与foreign currency相关的return,是包括两部分的:一是RFX,二是交叉项RFC ×RFX

如果涉及多个外币,就需要进行加权,即the contribution of foreign currency = wiRFX +wiRFCRFX


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