老师好，我可能统计的知识学的不大好，想确认一下：
（1）error term 就是我们常说的残差项对么，这个值直接就是alpha，是这样么？
（2）style fit是R square，是看x对y的拟合程度的，越高就说明x对y的解释越好。在这里，即indices对组合收益的解释力度大。我很confuse在于，style fit高是说明做回归的indices选择的好（所以combined解释力度大），还是说明这个组合更偏passive投资（比如下面这个题目是这个应用的一个相反的情形）。
这个题里，R square只有88%，说明还有12%不能被解释，但是不能被解释可能是做回归的indices选择的不好啊（比如不是exhaustive的所以漏掉其他可以更好反应组合风格的index了），为什么这个题可以认定那12%是来自active managememt呢？
再拓展一点问，如果一个题目，问某组合是不是active的组合，信息给了残差项和R square，判断标准是什么呢？组合的残差与r square之和等于1，这是个统计概念么？有点不记得了。
谢谢老师！
