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lunal1990 · 2018年06月21日
对于此经典题的A和C选项有些疑问，原版书解释为有same VaR时即有same risk budget，而此题在讲解A选项时建议对比的指标是return per unit of risk. 在讲解C选项时，用的是same risk budget是profit/VaR，为什么不是profit/capital 呢？那么如果考试题目中说risk budget相等，我们是该认为哪个指标相等呢？
竹子 · 2018年06月21日
C选项说法本身是有点怪的，它是想表达given its var,即每单位的VAR产生的收益，那应该是equity更好。
原版书里是默认根据VAR来做risk budget，但这一题是明确了考虑var&capital来做risk budget，所以A不对。
