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雨洁🦄 · 2024年02月11日
为什么roll yield算的时候用的是当前的汇率S0呢？如果我做了一个3个月的forward，在3个月末的时候要long头寸把forward平掉，不应该是看3个月末的汇率S1-F吗
pzqa27 · 2024年02月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
请看下图关于roll yield的定义
定义很清楚，roll yield指的是(Forward-spot)/ 期初的spot price
这个图更直观一些，就是蓝色方框这里，即F和S期初的差。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
