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Bg2 · 2024年02月11日

cfa三级 der的经典题补充习题

strategoes 1.5(2)计算Max profit fromcollar时答案有st-s0,在加上collar的profit,但是1.6计算max profit的时候怎么没有st-s0了,怎么区分这两种情况

1 个答案

pzqa31 · 2024年02月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


collar = long stock + long put +short call。这个策略本身就包含现货头寸。1.6是bull spread,不包含现货头寸。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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