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北匈奴人 · 2024年02月11日
04:15 (2X)
pzqa31 · 2024年02月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
就按照这道题的思路来。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
嗨，努力学习的PZer你好：
是这样的，在实务中让asset和Liability的BPV完全相等情况是很难实现的，基本都是近似等于。这道题主要是通过convexity判断的，在Ca>Cl的两个portfolio里选一个convexity最小的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
