大龄考生宋一国 · 2024年02月11日

怎么理解short forward的分析

1. CFA III
2. Derivative

在基础班和经典题听过几个解释，自己梳理了一下，请老师看看理解对不对

持有标的货币FC，担心贬值，short forward on FC，当FC贬值时获取收益

结合currency management的知识点，当forward处于contango状态时，short forward有positive roll yield，如果实际资产贬值，（如本题的EUR），用forward hedge就能锁定forward premium的收益避免损失？