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菜頭 · 2024年02月10日
框架图上说，
当contango的时候，越接近expiration，难道不是volatility越高，因此future的价格越高吗？为什么说是decrease？
pzqa31 · 2024年02月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
VIX futures的标的是VIX指数，即恐慌指数。恐慌指数上升，自然波动率是上涨的。VIX futures是contango的意味着波动率短期低，长期高,即远月的合约价格是高于近月合约的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
