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姜娟 · 2024年02月09日

机构IPS equity 变动率

机构IPS押题的equity 变动率为啥直接用Asset了,不能用图2的啊




姜娟 · 2024年02月09日

算change MV of equity=Duation Equity *yield 变化 (25bp,题干中的asset portfolio的变动率)*MV;图2中利用了第一个推导公式,算yield变动率是43.75BP,主要思路是liability的yield 变动率 是25BP*0.85,再利用公式算了equity的变动率,想问下这样思考哪里不对

1 个答案

lynn_品职助教 · 2024年02月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


算change MV of equity=Duation Equity *yield 变化 (25bp,题干中的asset portfolio的变动率)*MV;图2中利用了第一个推导公式,算yield变动率是43.75BP,主要思路是liability的yield 变动率 是25BP*0.85,再利用公式算了equity的变动率,想问下这样思考哪里不对


其实就是出题人粗心或者没说清,并不是推导来的


这道题暗含了一个假设,即equity和asset同步变化。


同学的疑问是正确的,常理来说题目应该告知具体的数值,或者明确写明假设变动幅度一致,才能使用asset的数值,但是确实出现了这样的题目就要给大家看一下熟悉熟悉。考题会更加严谨的。

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