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林温暖 · 2024年02月09日
在bear flatten的情况下 利率都上升 但是短期利率上升幅度大于长期利率 这种情况下为什么不是short 短期和长期债券？ 而是short st 和 long LT呢？
pzqa31 · 2024年02月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学，你说的这个大前提是我们要使用Long+short策略，这种一般就是因为手里的资金有限，要控制整体头寸不变，或者就是想保持duration-neutral,bear flattening情况下，利率都上涨，短期利率上涨的比长期多，也就是短期债券比长期债券价格跌的多，所以要卖短买长。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
