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子珊珊 · 2024年02月09日

衍生品调beta，关键是要找出题目里面希望调成的比例是什么，然后对应要增减stock?

  1. CFA III
  2. Derivative

请老师帮看一下这道题的理解是否对 它原先stock bond的比例是 40%20m 60%30m 总共50m欧元 现在变成54m欧元 新的比例变成 stock37%20m 、bond 60%34m 根据这道题的最后一句话，它是要调回成19年1月的比例，所以是要变成stock40% 、bond 60%  stock 40%＊54m=21.6m，多买1.6m stock，但是实际不想去买股票，所以就用买future的方式来替代

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1 个答案

pzqa31 · 2024年02月09日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是的，这里关键的一句话就是说要调回2019年1月1号持仓的比例。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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