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冰岛 · 2024年02月08日
03:39 (2X)
老师好，第二行的received fixed， pay floating的 expected unhedged return 为什么多了一个长短期之间的利差呢，其他三个都是只有carry，这点可以解释一下么
pzqa31 · 2024年02月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的，因为一般我们认为浮动是短期的，fixed相对浮动是长期的，所以收固定支付浮动相当于是还赚了一个期限差。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
