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BUN · 2024年02月06日
shock为什么是unexpected return 的方差减去t-1时候方差，我觉得是t时刻减t-1时刻
源_品职助教 · 2024年02月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
其实这里把它看做SHOCK的定义就好了
unexpected return 的方差是当天的一个波动，t-1时候方差是过去的已经能观察到的一个波动，那既然都被观察到就是可以被解释，可以被预测纳入预测的。那么减去了这个可以被预测的的，那剩下的就是无法预测的，那就是SHOCK
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
