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CFA一定过！ · 2024年02月06日

modified duration

  1. CFA I
  2. Fixed Income


标黄这个是什么公式？难道不是应该mod Dx full price 吗，谢谢。


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1 个答案

pzqa015 · 2024年02月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


题目问的是the price change of the bond，也就是△p/p

根据公式，△P/P=-modified duration*△y，modified duration根据题目给的mac duration来计算，△y已知，

所以，标黄的部分就是上面的公式。

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