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懿儿 · 2024年02月06日
老师，签一个repurchase agreement，duration升高还是降低呢？
pzqa31 · 2024年02月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
买回购协议相当于是借了短期资金，投资了长期资金，投资长期资金有正的duration,借短期资金有负的duration,长期投资duration＞短期借贷duration，所以回购协议通过借短期、投长期，增加了duration exposure。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
