这题考的是什么。。。S—F=Rf这个考点吗？ 这种题算难吗。。。。要哭了，一点思路都没有
pzqa35 · 2024年02月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题目是说如果call option根据binomial model得出的价格是比实际中的价格高，那么怎么来获得一个额外的收益，也就是如何进行套利。因为模型的估价高，实际中的价格较低，说明目前在市场上这个看涨期权是处于低估的状态，那么我们此时就需要买入这个看涨期权，同时short一个利用其他的资产来合成的call option。题目中已经买入了call option问我们还需要怎么操作，那就是short一个合成的call option，也就是卖出标的资产同时将钱存入银行来获得一个无风险的收益。其实这道题本质就是问如何合成一个short call 的头寸。遇到这种题目我们应该先多读一下题目，理解一下题目中想要问到的考点，像题目中也没有提到forward，所以是可以排除S—F=Rf这个考点的哈。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
CFA一定过！ · 2024年02月13日
老师，这题B项的selling short什么意思？以及这题怎么做。 我听老师讲解类似的题还是不懂。