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luckygrace · 2024年02月04日

数量 module10

为什么斜率beta公式等于协方差除以方差呢?怎么推出来的?

1 个答案

品职助教_七七 · 2024年02月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个公式源于估计系数的最小二乘法。由于要计算残差平方和的最小值,就需要计算偏导数并令其为0。通过这个关系可后续推出斜率估计量的公式。

由于偏导数和后续一些内容都超出了CFA的范畴,教材并未给出推导和证明。直接给出了公式。只能记忆一下。


此外,最小二乘法和基于偏导数的系数估计量是本章几乎所有内容的起源,所以后续的内容也基本没有证明和推导的部分。需要直接掌握一下公式和结论。

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努力的时光都是限量版,加油!

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