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Alex · 2024年02月04日

请问选项A是干扰项吗？序列相关是没有正负之分对吧？

  1. CFA II
  2. Quantitative

NO.PZ2018101001000054

问题如下：

Allen wants to predict the sales volume of his shop in December 20X8, so he uses sales volume of January 20X7 to November 20X8 as samples to make a linear trend model and gets the following result: Y ^ t =264.75+2.58t. And it also shows that the Durbin-Watson statistic of this model is 1.0384.

Given the critical values at the 0.05 significance level for the Durbin-Watson test are Dl=1.26 and Du=1.44. Which of the followings is most likely correct?

选项：

A.

There exists a negative serial correlation in the errors.

B.

There exists a positive serial correlation in the errors.

C.

There exists no serial correlation in the errors.

解释：

B is correct.

考点: Linear trend model & log-linear trend model.

解析: 本题考的是对该线性趋势模型所做的DW检验 。 这道题已经给出了DW统计量和两个临界值点 ， 已知DW统计量=1.0384是小于Dl=1.26的 ， 就可以得出这个序列相关是正序列相关的结论 。 所以B选项正确 。

请问选项A是干扰项吗？序列相关是没有正负之分对吧？

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1 个答案
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品职助教_七七 · 2024年02月04日

嗨，努力学习的PZer你好：


负序列相关是有的，即残差项之间形成了负相关的关系，如残差项一正一负一正一负的循环。

这种情况下，残差项的波动会更大，所以残差项的方差会被高估。引申出系数估计量的方差/标准误会被高估。上述几点和正序列相关正好相反，但最终结论都是t检验和F检验的结果不准。

在金融数据中，正序列相关出现的更为频繁，所以一般讨论的都是正序列相关这种情况，但负序列相关也是存在的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2018101001000054 问题如下 Allen wants to prethe sales volume of his shop in cember 20X8, so he uses sales volume of January 20X7 to November 20X8 samples to make a linetrenmol angets the following result: Y ^ t =264.75+2.58t. Anit also shows ththe rbin-Watson statistic of this mol is 1.0384.Given the criticvalues the 0.05 significanlevel for the rbin-Watson test are =1.26 an=1.44. Whiof the followings is most likely correct? A.There exists a negative sericorrelation in the errors. B.There exists a positive sericorrelation in the errors. C.There exists no sericorrelation in the errors. B is correct.考点: Linetrenmol log-linetrenmol.解析: 本题考的是对该线性趋势模型所做的检验 。 这道题已经给出了统计量和两个临界值点 ， 已知统计量=1.0384是小于=1.26的 ， 就可以得出这个序列相关是正序列相关的结论 。 所以B正确 。 | statistic|＞|criticvalue|则拒绝原假设（有sericorrelation）这部分2024年考纲还要求吗？

2024-02-25 17:27 1 · 回答

NO.PZ2018101001000054 问题如下 Allen wants to prethe sales volume of his shop in cember 20X8, so he uses sales volume of January 20X7 to November 20X8 samples to make a linetrenmol angets the following result: Y ^ t =264.75+2.58t. Anit also shows ththe rbin-Watson statistic of this mol is 1.0384.Given the criticvalues the 0.05 significanlevel for the rbin-Watson test are =1.26 an=1.44. Whiof the followings is most likely correct? A.There exists a negative sericorrelation in the errors. B.There exists a positive sericorrelation in the errors. C.There exists no sericorrelation in the errors. B is correct.考点: Linetrenmol log-linetrenmol.解析: 本题考的是对该线性趋势模型所做的检验 。 这道题已经给出了统计量和两个临界值点 ， 已知统计量=1.0384是小于=1.26的 ， 就可以得出这个序列相关是正序列相关的结论 。 所以B正确 。 Test里面的, 都是啥，在讲义的哪里？谢谢

2023-05-14 23:22 1 · 回答

NO.PZ2018101001000054问题如下 Allen wants to prethe sales volume of his shop in cember 20X8, so he uses sales volume of January 20X7 to November 20X8 samples to make a linetrenmol angets the following result: Y ^ t =264.75+2.58t. Anit also shows ththe rbin-Watson statistic of this mol is 1.0384.Given the criticvalues the 0.05 significanlevel for the rbin-Watson test are =1.26 an=1.44. Whiof the followings is most likely correct? A.There exists a negative sericorrelation in the errors.B.There exists a positive sericorrelation in the errors.C.There exists no sericorrelation in the errors.B is correct.考点: Linetrenmol log-linetrenmol.解析: 本题考的是对该线性趋势模型所做的检验 。 这道题已经给出了统计量和两个临界值点 ， 已知统计量=1.0384是小于=1.26的 ， 就可以得出这个序列相关是正序列相关的结论 。 所以B正确 。检验现在考纲还要求掌握计算和作判断吗

2023-04-28 13:06 1 · 回答

NO.PZ2018101001000054 所以如果值<，就说明是正相关，是吗？ 值是干嘛的呢？

2022-01-29 17:40 1 · 回答