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Olivia.W🌸 · 2024年02月01日
NO.PZ2022123001000056
问题如下：
The correlation of returns between the hedge fund and the market index is closest to:
选项：
A.
0.005
B.
0.073
C.
0.764
解释：
hedge和market的方差怎么算？
品职助教_七七 · 2024年02月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
方差可在covariance matrix中直接读取，不需要自行计算。
如图，hedge fund和hedge fund自己的协方差就是hedge的方差，为256；同理，market和market自己的协方差就是market的方差，为81；
提问除了Quant的标签外，还需同时选择级别标签 CFA I，否则题目无法分给相应的助教。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
