押题

嗨，从没放弃的小努力你好：

老师 不用expected standard deviation for GIM portfolio是因为它有expected吗？？

我们看这个公式：

同学注意，公式里的标准差，这里的符号是σi，σi是指segmented market 自己的标准差。

这里不能使用σGIM，不能用全球市场的标准差。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

所以standard deviation在这里要严格区分volatility是么？

是的，本题的volatility也就是标准差。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

Hello，亲爱的同学~

我们先看这道题所涉及的公式知识点

在计算fully segmented market的时候，基础讲义是作了一个恒等变形，如上图第二个方框。

最终得出公式：RP = σ * Sharp ratio

在以上知识点基础上，我们再看同学的问题。

在这里，

我们也要带入公式：用σ、Sharp ratio来计算RP

其中对于equity：σ是17%，sharp ratio是0.41

对于bond: σ是7%，sharp ratio是0.43.

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！