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kahong · 2024年01月31日
01:40 (2X)
option value不是：
price bounds for call option: Max(0, S-X(1+r)^-(T-t) )< c≤St
Price bounds for put option:Max(0,X(1+r)^(-T-t) -St）
吗？
为什么讲解risk -free rate对期权价格影响的时候用的是远期定价公式来看？
李坏_品职助教 · 2024年01月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
这地方用forward 定价公式是为了简化思路，如果用price bound公式也是一样的结论。
对于call来说，rf上升，X / (1+rf)^(T-t)变小，所以S-X / (1+rf)^(T-t)这个整体会变大，也就是抬高了call option的价格下限。
rf上升，会降低put option的价格下限。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
