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holly081011 · 2018年06月19日

关于expected spot rate衍生品问题

  1. CFA II
  2. Derivative
老师，这题在二级2016mock衍生品里出现，我不太清楚考的哪个知识点，谢谢！图上最后一段话。
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1 个答案
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竹子 · 2018年06月20日

因为2017衍生参考书大改了一次，所以之前年份的题目参考意义不太大

这个应该也能分析一下，FP基于的是无风险收益，而E(S)是包含了风险溢价的，所以应该是E(S)=FP+RISK PREMIUM

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