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水瓶公主 · 2024年01月30日
这道题题干给了一天的VAR，为什么不用10天的VAR，根号10*VAR？
李坏_品职助教 · 2024年01月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
题目给出的这个前一天的VaR，意思不是说他用T=1 day计算的，这个VaR也是用T=10计算的，只不过是前一天算出来的：
后面求Market risk charge的时候，直接用公式就行（这个公式是RWA，还要乘以0.08）：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
