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Katherine · 2024年01月30日

这里0-1Date的discount factor为啥会大于一呀？

  1. CFA II
  2. Fixed Income

 14:25 (2X) 




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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年01月30日

嗨，努力学习的PZer你好：


上文表格中有，第一期的spot rate= -0.25%，所以1/(1-0.25%)=1.002506。正是因为即期利率为负，所以折现出来的discount factor才是大于1的。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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