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Katherine · 2024年01月30日

算VND,既然分母用rf且不考虑discount margin,那分子为啥要考虑quoted margin?我觉得分子也不该考虑

 07:44 (2X) 




1 个答案
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pzqa015 · 2024年01月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


VND是不违约时的价格,所以,在要求回报率中只考虑无风险利率,这是计算VND不用DM的原因,但是QM是加在coupon上的,代表的是coupon rate,即使不违约,coupon rate也是要拿的吧。所有的债券计算VND,给定的债券coupon rate都不会改变,改变的只是折现率,用rf。

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