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不忘初心 · 2024年01月29日
11:42 (1.5X)
计算ρ的这两个公式在数量基础班的哪个章节讲过，怎么没有印象呢？
pzqa39 · 2024年01月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
在基础班Section9的第一个章节有讲到这两个公式。
所谓的相关系数就是协方差除以X标准差再除以Y的标准差：
所以预测相关系数，本质是就是在预测volatility。
强化班的框架图的EWMA和GARCH(1,1)和基础班讲义下图的公式原理一样，只是把基础班里面的σ^2换成cov，把Un-1^2换成了Xn-1和Yn-1：
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
