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CFA一定过！ · 2024年01月29日

wrong way risk 是啥

  1. CFA I
  2. Portfolio


如题，以及好像没在讲义里看到这词。谢谢。

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1 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年01月30日

嗨，努力学习的PZer你好：


这题mock超纲了。可以不用看。

wrong-way risk的意思就是风险敞口和对手方违约概率反向变动的风险，即一个头寸越赚钱，对方反而越容易违约的情况。这体现了一个市场风险和信用风险之间的相互作用。因为他没有考虑这个相互作用，所以投资者承担的风险比最初想象的多的多。

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